一橋教員の本

現代時系列分析

		現代時系列分析
		田中勝人著 岩波書店   2006年11月刊行 ISBN：4000227610   本体5,000円＋税
		著者紹介

著者コメント

本書は、時系列分析の理論に関して、古典的に重要な事項から最新のトピックスまでをまとめたものです。20世紀の初頭に始まったとされる時系列分析ですが、20世紀後半には、それまでのフレームワークでは捉えられなかった諸現象に対して、新たな理論や方法が提案されました。「長期記憶的な時系列」、「フラクショナル・モデル」、「GARCH モデル」、「単位根時系列」、「共和分」、「ウェーブレット解析」などは、そのような例です。本書では、比較的新しいこれらの事項についても、ある程度詳しく述べています。説明は、細部にこだわることは極力避け、多くの図表を使って、直感的な理解が得られるように配慮しています。その代わり、本文で叙述すると、全体の流れや見通しが悪くなるような数学的概念の詳細や定理などは、巻末の数学的付録で記述しており、本文の理解を深くするために非常に有用であると思います。