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経済研究所の渡部敏明教授が日本統計学会研究業績賞を受賞しました

この賞は統計学及び関連分野における優れた研究業績に対して、社団法人日本統計学会より与えられるものです。

渡部教授は同賞を大森裕浩教授(東京大学)と共同受賞しました。授賞式は、2012年9月10日に執り行われました。

受賞理由

大森氏と渡部氏はマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ推測の応用研究を精力的に行っており、特に計量ファイナンスにおいて重要な意味を持つ非対称性のある確率的ボラティリティ変動モデルとその実現ボラティリティを用いた拡張、またそれらに対する計算効率の良い推定アルゴリズムの開発の分野で顕著な功績を残している。両氏は、Shephard and Pitt(1997)により提案された非ガウス状態空間モデルの状態変数の条件付き事後分布からの効率的なサンプリング法であるマルチムーブサンプラーの問題点を指摘、修正し、非線形非ガウス状態方程式及び観測・状態方程式の誤差の間に相関がある場合等を含む、非常に広汎な多変量非線形非ガウス状態空間モデルに対して適用可能なアルゴリズムへと拡張した。これらは優れた研究業績であり、日本統計学会研究業績賞として顕彰するに相応しいものである。

主要業績

  1. Takahashi, M., Y. Omori, and T. Watanabe (2009). Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously. Computational Statistics and Data Analysis, 53-6, 2404-2426.
  2. Omori, Y. and T. Watanabe (2008). Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models. Computational Statistics and Data Analysis, 52-6, 2892-2910.
  3. Watanabe, T. and Y. Omori (2004). A multimove sampler for estimating non-Gaussian times series models: Comments on Shephard and Pitt (1997). Biometrika, 91-1, 246-248.

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